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Gesamtbank-Risikomanagement

Risikoberechnung, Berechnung der Eigenmittelerfordernis, Performancemessung, Berichts- und Meldewesen, Simulation.
ProgrammbeschreibungSoftware: Gesamtbank-Risikomanagement (Stichwörter: Bankwesen; Kreditwesen)

Das Programmpaket umfasst die Funktionsbereiche:
  • Risikoermittlung für Handels- und Anlagebuch
  • Berechnung des Eigenmittelerfordernisses nach dem Standardverfahren der Aufsichtsbehörde und selbstverständlich auch nach Basel II
  • Value at Risk im Online und Batch mittels Historischer Simulation
  • Limitsystem mit Erfüllung der Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften
  • Berichts- und Meldewesen
  • Performancemessung
  • Cash-flow-Generator
  • Szenario-Simulation; Backtesting
In der Risikoberechnung werden die Risikoarten Zinsänderungs-, Aktienkurs-, Fremdwährungsrisiko, spezifische Optionspreisrisiken, Ausfall- bzw. Bonitäts-, Abwicklungs- und Lieferrisiko sowie Großkreditrisiko auf Gesamtbank- und beliebiger Portefeuille-Ebene betrachtet.

Mit dem Einsatz von Value at Risk stehen erweiterte Funktionen zur Verfügung:
  • Aus Geschäften und Positionen werden alle Cash Flows generiert.
  • Auf Basis der produktspezifische zugeordneten Zinskurven erfolgt ein barwert- und volatilitätsneutrales Mapping der Cash Flows auf die Zinsbindungsbilanzen. D.h. es wird nicht nur für jede Währung, sondern auch für jede Zinskurve eine exakte Zinsbindungsbilanz generiert.
  • Für jede Position werden aus dem aktuellen Marktwert mittels historischer Marktdaten maximal 500 Szenarien ermittelt. Optionen werden hierbei als eigene Positionen betrachtet und durch Anwendung des Optionspreisrechners für jedes Szenario neu bewertet (full evalution).
  • Die je beliebigen Portefeuille ermittelten VaR-Kennzahlen umfassen alle Marktpreisrisiken und werden in die Funktionen zur Limitierung wie zusätzliche Risikoarten integriert.
Für alle Geschäftsgegenstände besteht eine standardisierte Schnittstelle zum operativen System oder alternativ ein Erfassungsdialog. Die Berechnung der Beanspruchung und Ausnutzung von Risiko-, Volumens-, Laufzeit- oder Positionslimiten erfolgt im Online bei Kontraktabschluß. Die Limitausnutzung und -überziehung wird durch eine Historie und ein Reporting dokumentiert. Als Servicemodule werden ein Markt- und Bewertungsdatensystem mit integriertem Optionspreisrechner sowie eine Kundendatenbank zur Verfügung gestellt.

Die Programme sind ablauffähig für Rechenzentren mit Mehrfachnutzung und/oder Einzelorganisationen und Filialbetrieb bzw. Landesvertretungen in unterschiedlichen Währungen. ..... Weitere Informationen zu Preisen, Schnittstellen, Services, etc. direkt beim Anbieter der Software anfordern.

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Technische Informationen
Schnittstellen
Geldhandel, Devisenhandel, Derivative Finanzinstrumente, Wechselgeschäft, Zahlungsverkehr, externe Anwendungen, Markt- und Bewertungsdaten, Kundendatenbank
Systemplattformen
Windows
 MAC OS UNIX Linux Betriebssystemunabhängig
i5/OS (OS/400) z/Series BS2000        
EinsatzgebieteAnwendungsgebiet(e): Risikomanagement

Branche(n): Banken; Finanzholdings
Preisinformationen, Lizenz-/ Vertriebsinformationen Vertriebsgebiet: D, A, CH und europaweit
Installationen PC:
Weltweit: 8
Deutschland: 0
Österreich: 0
Schweiz: 0
Erstinstallation: 1997
Installationen Unix:
Weltweit: 8
Deutschland: 0
Österreich: 0
Schweiz: 0
Erstinstallation: 1997
Installationen Mini Mainframe:
Weltweit: 8
Deutschland: 0
Österreich: 0
Schweiz: 0
Erstinstallation: 1997
SoftwareGesamtbank-Risikomanagement
Risikoberechnung, Berechnung der Eigenmittelerfordernis, Performancemessung, Berichts- und Meldewesen, Simulation.
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